forecasting

Testing for a unit root under the alternative of ARIMA (0,2,1), Applied Economics 39(21): 2753-2767 (2007, in common with I. Kevork)

Στη μελέτη αυτή ταυτοποιείται εμπειρικά ότι το υπόδειγμα τυχαίου περιπάτου με περιπλάνηση και ασυσχέτιστα σφάλματα αποτελεί ειδική περίπτωση του ARIMA (0,2,1) όταν η παράμετρός θ του τελευταίου είναι μεγαλύτερη αλλά κοντά στο –1. Χρησιμοποιώντας τη τεχνική της προσομοίωσης διαπιστώνεται ότι, όταν το πληθυσμιακό πρότυπο είναι αυτό του τυχαίου περιπάτου με περιπλάνηση, η συμπεριφορά των συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης και μερικής αυτοσυσχέτισης σε πρώτες και δεύτερες διαφορές έχουν τη μορφή ενός ARIMA (0,2,1).

Ελληνικά