OIKONOMΕΤΡΙΑ II

  1. Έλεγχοι κανονικότητας και γραμμικής μορφής. Ελεγχοι LR, LM, W (κριτήρια λόγου πιθανοφανειών, Wald και πολλαπλασιαστή Lagrange)
  2. Κριτήρια επιλογής ανάμεσα στην γραμμική και λογαριθμική γραμμική μορφή (Box-Cox, Bera-McAleer, McKinnon-White-Davidson)
  3. Υποδείγματα αυτοπαλίνδρομης υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας (έλεγχος για ARCH, υπόδειγμα GARCH)
  4. Eλεγχοι σταθερότητας των συντελεστών (κριτήριο Hansen, έλεγχοι CUSUM, CUSUMSQ)
  5. Υποδείγματα με ψευδομεταβλητή σαν εξαρτημένη μεταβλητή (υπόδειγμα γραμμικής πιθανότητας, Logit, Probit)
  6. Υποδείγματα κατανεμημένων χρονικών υστερήσεων. Υποδείγματα με απεριόριστο αριθμό χρονικών υστερήσεων (υπόδειγματα Koyck, Solow).
  7. Υποδείγματα με περιoρισμένο αριθμό χρονικών υστερήσεων (υπόδειγμα του Almon). Εμπειρικά υποδείγματα με χρονικές υστερήσεις (υπόδειγμα μερικής προσαρμογής, υπόδειγμα αναπροσαρμοσμένων πρσδοκιών)
  8. Συστήματα αλληλεξαρτημένων εξισώσεων (οικονομική διάρθρωση, ανηγμένη μορφή, στοχαστικά υποδείγματα, είδη συστημάτων εξισώσεων). Το οικονομετρικό υπόδειγμα αλληλεξαρτημένων εξισώσεων και το σφάλμα αλληλεξάρτησης.
  9. Μέθοδοι εκτίμησης συστημάτων αλληλεξαρτωμένων εξισώσεων (έμμεση μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων και μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδια)
  10. Aιτιότητα στα Οικονομικά: το τεστ Granger
  11. Κύριες συνιστώσες χρονολογικών σειρών: έλεγχοι στασιμότητας και συνολοκλήρωσης