A Sequential Procedure for Testing the Existence of a Random Walk Model in Finite Samples, Journal of Applied Statistics 35(8): 909-925, 2008. (2008 in common with I. Kevork)

A Sequential Procedure for Testing the Existence of a Random Walk Model in Finite Samples, Journal of Applied Statistics, 35(8): 909-925, 2008 (SCOPUS, EconLit, ISI Listed. Συντελεστής βαρύτητας: 0.699 και 5-ετίας: 0.791). Από κοινού με I. Kevork (2008).

Δοθέντος του υποδείγματος του τυχαίου περιπάτου, δείχνουμε ότι για την συνηθισμένη χωρίς περιορισμούς παλινδρόμηση που χρησιμοποιείται για έλεγχο στασιμότητας, η κατανομές δειγματοληψίας των βασικών στατιστικών παραμένουν αμετάβλητες ασχέτως της αρχικής τιμής του τυχαίου περίπατου ή της περιπλάνησης ή της τυπικής απόκλισης του σφάλματος. Με τη χρήση προσωμοιώσεων Monte-Carlo εκτιμάμε για διαφορετικά μεγέθη πεπερασμέων δειγμάτων τις κατανπμές δειγματοληψίας των στατιστικών αυτών. Μετά από εξομάλυνση των ποσοστημορίων των εμπειρικών κατανομών δειγματοληψίας, εξάγουμε ένα νέο σύνολο κριτικών τιμών για έλεγχο ύπαρξης τυχαίου περιπάτου, αν κάθε στατιστική χρησιμοποιείται ξεχωριστά.. Συνδυάζοντας το νέο σύνολο κριτικών τιμών προτείνουμε μια γενική μεθοδολογία ελέγχου του υποδείγματος τυχαίου περιπάτου.

JEL Classification: C1, C2.